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1-1.変動率(ボラティリティ)を抑える

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変動率(ボラティリティ)を抑える

 複数の通貨ペアを保有しておけば、変動率(ボラティリティ)を抑えることができます。

 米ドル/円が上がった時、ユーロ/米ドルが下がれば、評価損益は±0です。

 もちろん、まったく0になることは、まずありません。

 しかし、運用資産の変動率(ボラティリティ)は抑えることができます。


変動率(ボラティリティ)を抑える通貨ペアの組合せ

 どんな通貨ペアでも、適当に組み合わせるだけでも、変動率(ボラティリティ)を抑える効果があります。

 それを効率よく行うには、相関係数を計算して、逆相関のある通貨ペアを合わせると良いでしょう。
 詳しくは「4.相関係数とポートフォリオ」で、具体的な通貨ペアも載せておきましたので参考にしてみてください。


変動率(ボラティリティ)を抑えるということは為替差益も抑える

 変動率(ボラティリティ)は、為替差益をえるために必要です。

 変動率(ボラティリティ)=為替リスクなので、これを抑えれば、利益もリスクも抑えてしまいます。

 スワップ金利のみで稼ぐ場合、それでもそれほど問題ありません。むしろそうしたいと思うかもしれません。

 資産運用という大きいわくでみれば、FX投資の買いポジションは、円安リスク対策でもあるわけです。

 FXには、円安に為替相場が動く事で、資産が目減りするリスク(インフレリスク)を防止するための意味があるのです。

 そういう点から見れば、変動率(ボラティリティ)を抑えることは短所といえます。



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通貨分散・変動率 ポートフォリオ作成A通貨分散の長所短所 為替変動リスク:標準偏差(ボラティリティ)

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